Fellépnek Magyarország nemzeti és állami ünnepein, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos rendezvényein, hangversenyeken, fogadásokon, térzenéken.

Repertoárja sokszínű: a hagyományos fúvósindulóktól a modern fúvószenéig terjed. Játszanak opera-, operett-, musicalátiratokat, klasszikus és kortárs fúvósműveket, könnyűzenét, filmzenét.

Szerepléseiket számos rádió-, televízió-, film- és CD felvétel őrzi, a zenekar történetéről könyv jelent meg.

2015 óta a Pénzügyőr Zenekar játssza a magyar futballválogatott hazai mérkőzésein a nemzeti himnuszokat.